当趋势策略遇上震荡市:一套全天候复合交易系统的设计手记
做过一段时间交易的人大概都有过这样的经历:
你精心研究了一套趋势跟踪策略,回测数据漂亮得让人兴奋——年化收益 40%,最大回撤可控,夏普比率超过 2。然后你满怀信心地实盘运行,结果发现: 震荡市里它被反复止损割肉 ,好不容易等来一波趋势,前面的利润已经亏掉大半。
反过来,如果你用网格交易在震荡市里收割差价,看似稳定盈利,结果一根大阳线或者一根大阴线打过来——要么踏空起飞的行情,要么被深套动弹不得。
这就是单一策略的宿命: 每种策略都有它的舒适区,也都有它的死穴 。
那有没有可能,让不同策略各司其职,在它们各自擅长的领域里发挥作用?